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E c h o B l o g 回 声 博 客 L o a d i n g E c h o B l o g E c h o B l o g 首 页 量 化 前 端 u n i a p p v u e 后 端 p y t h o n n o d e j s 运 维 瞎 折 腾 会 员 中 心 E c h o B l o g 最 新 文 章 聪 明 钱 因 子 模 型 的 2 . 0 版 本 前 言 聪 明 钱 因 子 模 型 的 核 心 逻 辑 是 ， 从 分 钟 行 情 数 据 的 价 量 信 息 中 ， 尝 试 识 别 机 构 参 与 交 易 的 多 寡 ， 最 终 构 造 出 一 个 跟 踪 聪 明 钱 的 选 股 因 子 。 聪 明 钱 因 子 的 优 点 ： 一 ， 模 型 逻 辑 简 洁 ， 样 本 内 表 现 良 好 ； 其 二 ， 模 型 首 次 提 出 了 “ 高 频 数 据 ， 低 频 因 子 ” 的 研 究 模 式 ， 是 高 频 因 子 领 域 的 引 领 之 作 。 聪 明 钱 因 子 模 型 的 核 心 问 题 是 ， 如 何 识 别 聪 明 钱 的 交 易 。 大 量 的 实 证 研 究 表 明 ， 聪 明 钱 在 交 易 过 程 中 往 往 呈 现 “ 单 笔 订 单 数 量 更 大 、 订 单 报 价 更 为 激 进 ” 的 基 本 特 征 。 基 于 这 个 考 虑 ， 我 们 构 造 了 用 于 度 量 交 易 聪 明 度 的 指 标 S （ 表 1 ， 步 骤 2 ） ， 指 标 S 的 数 值 越 大 ， 则 认 为 该 分 钟 的 交 易 中 有 越 多 聪 明 钱 参 与 。 借 助 指 标 S ， 我 们 通 过 以 下 . . . 2 0 2 4 0 5 1 7 量 化 4 9 0 高 质 量 动 量 选 股 动 量 因 子 动 量 策 略 的 一 点 历 史 三 大 互 补 选 股 维 度 1 、 M o m e n t u m : 当 价 格 沿 着 过 去 的 轨 迹 继 续 运 动 时 （ 即 价 格 上 涨 的 还 会 涨 ， 价 格 下 跌 的 还 会 跌 ） ， 我 们 能 够 获 得 收 益 ； 2 、 V a l u e : 当 价 格 恢 复 到 之 前 的 某 种 均 衡 状 态 时 （ 即 价 格 围 绕 基 本 面 价 值 往 复 运 动 ） ， 我 们 能 够 获 得 收 益 ； 3 、 C a r r y : 当 价 格 不 发 生 变 化 时 ， 我 们 能 够 获 得 收 益 。 股 东 分 红 收 益 。 注 ： 假 如 我 们 买 入 一 支 股 票 并 一 直 持 有 ， 如 果 股 票 价 格 不 变 ， 那 么 我 们 获 得 的 收 益 就 是 该 股 票 的 分 红 。 股 息 率 （ d i v i e d e n d y i e l d ） 就 是 C a r r y 收 益 率 。 动 量 策 略 的 发 展 1 9 6 7 年 ， R o b e r t L e v y 在 J o u r . . . 2 0 2 4 0 5 1 7 量 化 4 8 0 振 幅 因 子 的 隐 藏 结 构 前 言 在 国 内 外 股 票 市 场 中 ， 长 期 存 在 着 低 波 动 异 象 ( L o w V o l a t i l i t y A n o m a l y ) 。 传 统 资 本 资 产 定 价 模 型 ( C A P M ) 和 套 利 定 价 理 论 ( A P T ) 告 诉 我 们 ， 资 产 的 预 期 收 益 与 其 风 险 正 相 关 ， 理 论 上 高 风 险 股 票 相 对 低 风 险 股 票 应 该 具 有 更 高 收 益 回 报 。 但 越 来 越 多 的 经 验 证 据 表 明 ， 低 波 动 股 票 收 益 表 现 往 往 优 于 高 波 动 股 票 ， 股 票 收 益 与 波 动 之 间 存 在 着 负 相 关 性 。 波 动 类 因 子 在 A 股 市 场 具 有 负 向 选 股 能 力 ： 波 动 程 度 较 低 的 股 票 ， 未 来 有 相 对 较 好 的 收 益 表 现 。 由 于 本 报 告 对 因 子 微 观 结 构 的 讨 论 ， 将 涉 及 到 对 因 子 的 “ 切 割 ” ， 综 合 考 虑 因 子 的 可 切 割 性 以 及 因 子 值 对 样 本 数 量 的 敏 感 性 ， 本 文 我 们 统 一 选 取 振 幅 因 . . . 2 0 2 4 0 5 1 7 量 化 4 7 0 资 本 利 得 突 出 量 C G O 与 风 险 偏 好 因 子 逻 辑 处 置 效 应 ， 即 投 资 者 存 在 “ 浮 盈 时 及 早 兑 现 账 面 收 益 ， 而 浮 亏 时 抵 触 出 售 确 认 亏 损 ” 的 行 为 倾 向 。 前 景 理 论 结 合 心 理 账 户 能 较 好 的 解 释 这 一 行 为 的 背 后 原 因 。 处 置 效 应 可 能 导 致 资 产 价 格 在 对 新 增 信 息 定 价 过 程 的 反 应 迟 滞 现 象 。 我 们 可 以 利 用 这 一 现 象 进 一 步 筛 选 投 资 标 的 ， 增 强 事 件 投 资 收 益 。 同 时 我 们 认 为 前 期 的 账 面 收 益 是 影 响 因 子 后 续 表 现 的 重 要 前 置 条 件 ， 加 以 利 用 也 可 能 增 强 因 子 组 合 收 益 。 前 景 理 论 、 心 理 账 户 与 处 置 效 应 前 景 理 论 （ P r o s p e c t T h e o r y ） K a h n e m a n 和 T v e r s k y 提 出 的 前 景 理 论 主 要 用 于 描 述 和 预 测 人 们 在 面 临 风 险 决 策 过 程 中 表 现 与 传 统 期 望 值 理 论 和 期 望 效 用 理 论 不 一 . . . 2 0 2 4 0 5 1 7 量 化 8 2 0 球 队 硬 币 因 子 引 言 本 文 参 考 : 2 0 2 2 0 6 1 1 方 正 证 券 多 因 子 选 股 系 列 研 究 之 四 ： 个 股 动 量 效 应 识 别 及 “ 球 队 硬 币 ” 因 子 构 建 M o s k o w i t z T J . A s s e t p r i c i n g a n d s p o r t s b e t t i n g [ J ] . J o u r n a l o f F i n a n c e , F o r t h c o m i n g , 2 0 2 1 . 从 个 股 角 度 来 看 ， 由 于 部 分 股 票 在 月 度 频 率 上 呈 现 的 是 动 量 效 应 ， 正 是 这 些 动 量 效 应 的 存 在 ， 削 弱 了 传 统 反 转 因 子 的 效 果 。 因 此 ， 如 何 有 效 识 别 个 股 的 动 量 效 应 ， 并 将 其 因 子 值 加 以 翻 转 ， 使 其 成 为 名 副 其 实 的 反 转 因 子 ， 是 改 进 传 统 反 转 因 子 表 现 的 重 要 途 径 之 一 。 本 文 中 我 们 将 使 用 日 度 开 盘 价 、 收 盘 . . . 2 0 2 4 0 5 1 7 量 化 5 1 0 金 股 增 强 策 略 f r o m t y p i n g i m p o r t D i c t , L i s t , T u p l e , U n i o n i m p o r t e m p y r i c a l a s e p i m p o r t m a t p l o t l i b a s m p l i m p o r t m a t p l o t l i b . p y p l o t a s p l t i m p o r t n u m p y a s n p i m p o r t p a n d a s a s p d i m p o r t s e a b o r n a s s n s f r o m j q d a t a i m p o r t * f r o m s q l a l c h e m y . s q l i m p o r t f u n c p l t . r c P a r a m s [ f o n t . s a n s s e r i f ] = [ S i m H e i . . . 2 0 2 4 0 5 1 7 量 化 5 5 0 E c h o Q u a n t 现 有 因 子 表 E c h o Q u a n t 现 有 因 子 表 E c h o Q u a n t 现 有 因 子 表 ， 多 因 子 回 测 功 能 开 发 中 因 子 明 细 序 号 项 目 名 类 名 因 子 名 因 子 中 文 名 称 说 明 1 B u l l B e a r B a t t l e F a c t o r G e n e r a t o r V o l u m e B a t t l e R e t u r n F a c t o r d a i l y _ v o l _ b a t t l e _ r e t u r n _ f a c t o r 日 成 交 量 博 弈 收 益 率 因 子 f r e q u e n c y : m i n u t e s 2 B u l l B e a r B a t t l e F a c t o r G e n e r a t o r V o l u m e B a t t l e R e t u r n F a c t o r a v g 2 0 _ v o l _ b a t t l e _ r e t u r n _ f . . . 2 0 2 4 0 3 0 7 量 化 9 4 0 1 2 » 友 情 链 接 回 声 量 化 © 2 0 1 6 2 0 2 2 「 E c h o B l o g 」 A l l R i g h t s R e s e r v e d . T h e m e B y S i l e n c e . 密 码 登 陆 短 信 登 陆 点 击 按 钮 进 行 验 证 没 有 帐 户 ？ 立 即 注 册 忘 记 密 码 ？ 登 陆 忘 记 密 码 已 经 有 账 号 ？ 马 上 登 陆 获 取 验 证 码 重 新 获 取 ( 6 0 s ) 点 击 按 钮 进 行 验 证 重 置 密 码 注 册 已 经 有 账 号 ？ 马 上 登 陆 获 取 验 证 码 重 新 获 取 ( 6 0 s ) 点 击 按 钮 进 行 验 证 立 即 注 册 密 码 登 陆 短 信 登 陆 获 取 验 证 码 重 新 获 取 ( 6 0 s ) 登 陆 登 录 视 为 您 已 同 意 第 三 方 账 号 绑 定 协 议 、 服 务 条 款 、 隐 私 政 策

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